STP432 Modely ekonomick�ch a finan�n�ch �asov�ch �ad
P�edm�t je oborov� povinn� na oboru Finance. Jeho obsahem je studium metod modelov�n� jednorozm�rn�ch a v�cerozm�rn�ch ekonomick�ch a finan�n�ch �asov�ch �ad. Student z�sk� p�ehled o struktu�e, konstrukci a ov��ov�n� vhodnosti line�rn�ch a neline�rn�ch model� z teoretick�ho, ale zejm�na z praktick�ho a aplika�n�ho hlediska. Bude se zab�vat i ov��ov�n�m kointegrace, kauzality, exogenity a konstrukc� p�edpov�d�.
Osnova kurzu
- Ekonomick� �asov� �ady, klasifikace a z�kladn� vlastnosti.
- Line�rn� modely jednorozm�rn�ch �asov�ch �ad (ARMA, ARIMA).
- Line�rn� modely v�cerozm�rn�ch �asov�ch �ad (VAR).
- Kointegra�n� anal�za �asov�ch �ad (modely korekce chyb).
- Kauzalita a exogenita v �asov�ch �ad�ch.
- Jednorovnicov� modely stacion�rn�ch a nestacion�rn�ch �asov�ch �ad (regresn� anal�za �asov�ch �ad).
- Finan�n� �asov� �ady a jejich vlastnosti.
- Neline�rn� modely �asov�ch �ad (STAR, SETAR, MSW).
- Line�rn� a neline�rn� modely volatility �asov�ch �ad (GARCH, EGARCH).
- Praktick� aplikace model� ekonomick�ch a finan�n�ch �asov�ch �ad.
Vyu�uj�c�
P�edn�ej�c�
Cvi��c�
Ing. Mark�ta Arltov�, Ph.D.
Ve�ker� pot�ebn� informace lze nal�zt na
http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/vyuka.htm#_stp432
Po�adavky na ukon�en� p�edm�tu
P�edm�t je zakon�en zkou�kou. Sou��st� hodnocen� u zkou�ky jsou v�sledky dvou pr�b�n�ch test� psan�ch b�hem semestru a odevzdan�ho dom�c�ho �kolu.
Literatura
- Arlt, J. - Arltov� M.: Ekonomick� �asov� �ady. Grada Publishing, 2007, 978-80-247-1319-9.
- Arlt, J.: Modern� metody modelov�n� ekonomick�ch �asov�ch �ad. Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-539-4.
- Arlt, J. - Arltov�, M.: Finan�n� �asov� �ady. Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0330-0.