4ST431 Časové řady
Předmět je povinný pro posluchače oboru "Statisticko-pojistné inženýrství" a jako volitelný je vhodný pro studenty dalších specializací zaměřených na exaktní ekonomické metody. Předmět se zabývá analýzou a prognózou dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů. Je vhodný pro oblast makroekonomie (finance, hospodářská politika), pro oblast podnikových analýz, marketingu, pro analýzu konjunktury a v prognostice. Cílem předmětu je seznámit posluchače s prací s reálnými ekonomickými a finančními časovými řadami.
Osnova kurzu
- Vlastnosti ekonomických časových řad.
- Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost).
- Základní modely trendu.
- Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování.
- Principy konstrukce předpovědí.
- Boxova-Jenkinsova metodologie modelování časových řad.
- Modely finančních časových řad.
- Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad.
Vyučující
Přednášející
Cvičící
Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Veškeré potřebné informace lze nalézt na
http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/vyuka.htm#_stp431
Materiály
Skripta v elektronické podobě:
Arlt, J. - Arltová, M. - Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. VŠE Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7, PDF (3,5MB)
Požadavky na ukončení předmětu
Předmět je zakončen zkouškou. Součástí hodnocení u zkoušky jsou výsledky dvou průběžných testů psaných během semestru a odevzdaného domácího úkolu.
Literatura
- Arlt, J. - Arltová M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 2009, ISBN 978-80-86946-85-6.
- Arlt, J. - Arltová M.: Ekonomické časové řady. Grada Publishing, 2007, 978-80-247-1319-9.
- Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-539-4.
- Arlt, J. - Arltová, M.: Finanční časové řady. Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0330-0.
- Arlt, J. - Arltová, M. - Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. VŠE Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7, PDF (3,5MB)
- Arlt, J. - Hindls, R. - Kozák, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. Skripta VŠE Praha, 1994, ISSN 80-7079-760-6