4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad

Předmět je oborově povinný na oboru Finance. Jeho obsahem je studium metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Student získá přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti lineárních a nelineárních modelů z teoretického, ale zejména z praktického a aplikačního hlediska. Bude se zabývat i ověřováním kointegrace, kauzality, exogenity a konstrukcí předpovědí.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející

Cvičící


Požadavky na ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou. Součástí hodnocení u zkoušky jsou výsledky dvou průběžných testů psaných během semestru a odevzdaného domácího úkolu.

Literatura



Hlavní menu


Postranní menu